*********************************<処理の概略>*****************************
A.根拠(条件)の抽出
(1).直近で発生している条件と同じ条件を過去データ(MAX1000本)から検索
(2).過去の発生回数が少ない条件を除外 (10回未満は再現性が低いと規定)
(3).利益率・成功率の低い条件を除外 (+1%未満、60%未満)
(4).以上の処理で残った条件を、利益率・成功率の上位10件を出力
→根拠データ
B.根拠データの集計
・上記Aで得られた根拠(最大20件)を元に、各銘柄の売買の強弱感を指数化
・各条件の利益率、成功率、その後上昇/下降が計算の対象
C.売買シグナル&テクニカルコメント
(1).上記のAとBと同様のプロセスにて、売買判断を行う
※似通った条件ばかりが抽出されないように、処理内容を最適化してある
→売買シグナルとして提供
(2).トレンドの状況をチェックし、テクニカルコメントを生成
D.助言銘柄の抽出
(1).順張り・逆張りは、市場と流動性、およびファンダメンタルズと株価水準を加味する
※ハイリスクは、ファンダメンタルズを無視
(2).強気と弱気の上位銘柄を抽出し、株価位置から「順張り・逆張り」の区分けをする
※上位銘柄の抽出でのランク差はわずかなため、順位には大きな意味はない
(3).コンプライアンスチェック(ファイナンス中、注意喚起等)をかけ、最終候補を絞る
→銘柄助言サービスの銘柄提供
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(1).総合評価リスト
・トレンドが確認できる「週足」ベースで、売り対象と買い対象の銘柄数をチェックする(金曜日)
※できるなら「My Favorite」に、注目銘柄を登録し、週足と日足のチェックをする
・日足での売り対象銘柄数と買い対象銘柄数をチェック(日々)することで、日々の大勢(強気が多い、弱気が多い、均衡している等)を把握する
※総合評価リストには、「順張り・逆張り銘柄」で出てこないヘラクレスやJQも含まれているのでマーケット全体の動きを反映し、その強弱感を出していることになる
・「総合評価」での順位(ランク)は、成功率・利益率で「上位銘柄」が若干有利となっている
※ただ、テクニカル面での優位性であって、信用面(財務)や流動性、ボラティリティの面で、注意すべき企業が多く存在することには注意が必要
(2).順張り・逆張り銘柄とハイリスク銘柄
・投資家のスタンスにより、「順張りの買い・売り」「逆張りの買い・売り」「ハイリスクの買い・売り」の選択ができる
※マクロの見方は、「ニュース・レポート」のコンテンツで勉強すると便利
(→GC&GCAMSの相場の見方は、そこで理解できる)
≪見方の紹介≫
【リスク】(=ボラティリティ)
┏R3・・・市場平均
┃R0〜R2・・・ボラティリティが低いため、株価のブレ幅が小さい
┃R4〜R6・・・ボラティリティが大きく、株価のブレ幅が大きくなる
┗R7以上・・・ボラティリティがとても大きく、株価のブレに要注意
※リスクの変化は、5週(週足)より10日(日足)の方が早い
※企業の信用リスクは考慮外(テクニカルは株価変化と出来高での分析のみ)なので注意を
【矢印】
リスクの上昇傾向と下落傾向を示すもの
※リスクの上昇傾向は、トレンドの加速を意味する
【流動性】(⇒「機能」での出来高バランスを参考に)
前月終値×前月出来高で計算
実際の株式流動性を計算しているのは、活発な取引銘柄を見極めるため
※株価安いと売買代金低くなる欠点
※出来高急増銘柄は、その後、人気離散で株価が急落するため「カラ売り」の参考銘柄に
【上値目標と下値目標】
その株式の持つボラティリティに、根拠データ(確率論)を加えて「目標値」提示
※1000本がMAX、最低は100本で、データ不足の場合は分析が困難
10日後、5週後の目標値であり、途中の動きを加味している訳ではない
※10日後、5週後の株価目標であるため、途中達成した場合は利喰うこと
【株価レンジ】
「買い」は、内・外ともに0%に近いもの程、上昇余力が大きい
「売り」は、内・外ともに100%に近いもの程、下落余力が大きい
※内外ともに、買いは20%以下、売りは80%以上が理想的水準となる
【トレンド(順張り・逆張り)判定】
・株価位置の変形[FCI=株価位置(N日)+株価位置(3×N日)−100]で計算し、その株価位置により「順張り」と「逆張り」を判定している
※日足(10日)の場合、30日前にトレンドが発生している場合、今評価には反映されない
・ハイリスクは、R5以上、または単元株売買で30万円以下、ファンダメンタルズは無視で選定し、トレンドの判定は行わない
※ただし流動性の観点から、市場は東証・大証1部に限定
※仕掛けた銘柄は、「My Favorite」に登録し、「銘柄分析」で常にチャックし、「銘柄分析」での判断が変化(悪化)する場合、目標値(内)に対する目線に変え、利食いを急ぐこと
※(ボラティリティの急上昇等により)10日以内に「目標値」に到達する場合、目標値(外)に目線を移し利食いを考えること |
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