■データ更新日

2010年1月29日

■集計期間

2009年01月22日 - 2010年1月29日

■1トレードあたりの投資額

2,000万円
1トレードあたり2,000万円（買い1,000万円、売り1,000万円）の設定でシミュレーションを行っておりますので、実際の運用ではお客様の運用資金にあわせて調整願います。

■パフォーマンスデータ

勝率 [％]	67.57	勝ちトレード数÷全体のトレード数
トレード回数 [回]	259	ここでトレードとは仕掛け（売り建て、買い建て）及び手仕舞いの1セットを意味します。 そのため1トレードにつき仕掛け2回、手仕舞い2回の計4回の実売買が発生します。
平均保有日数 [日]	30
総利益 [円]	114,688,368
総損失 [円]	-58,317,100
PF(プロフィットファクタ)	1.97	総利益÷総損失
1トレードあたりの平均利益 [円]	655,362	(総利益-総損失)÷トレード回数
1トレードあたりの最大利益 [円]	2,139,000
1トレードあたりの最大損失 [円]	-1,438,200
平均連続勝ち数 [回]	4
最大連続勝ち数 [回]	21
平均連続負け数 [回]	2
最大連続負け数 [回]	8

■月単位の損益累計

■日単位の損益

■前提

• 本結果はシミュレーションにおける結果ですので実売買における結果を保証するものではありません。
• 売買手数料、逆日歩等は取引されている証券会社や条件によって変わってくるため、本シミュレーションでは考慮されておりません。
• 本シミュレーションではシグナル発生日の終値で計算されていますが、実際の売買では翌日の始値で売買を行う事になるため、結果に差異が生じる場合がございます。
• 金額を調整した場合は売買単位の条件より推奨銘柄が購入できない場合がございます。